일목균형표에 대해서 알아보겠습니다.
일목균형표 영어로
일목균형표는 영어로 ichimoku cloud 입니다.
일목균형표
일목균형표란 주식의 기술적 차트 분석 방법(techinical analysis)시 사용하는 지표(indicator)중 하나입니다.
일본의 신문기자였던 호소다 고이치(細田悟一)가 1935년에 개발하였습니다.
5개의 의미있는 선을 이용하여 주가의 움직임을 예측하는 지표입니다.
선행(leading) 및 후행(lagging) 시간개념이 포함된 지표입니다.
매우 포괄적인 개념을 아우르는 지표로 유명하며 흔히 지표의 끝판왕으로 불립니다.
호소다 고이치가 말하는 일목균형표
- 시장의 움직임은 매입세와 매도세 간의 균형이 무너진 방향이라고 생각하였음
- 투자기간 대부분 대형우량주 만을 대상으로 저점에서 사고 고점에서 파는 것을 반복함
- 일목균형표를 메이저가 아닌 잡주에 활용하는 것은 적절하지 않음
- 일봉보다는 주봉 활용(larger timeframe)
일목균형표 특징
다음과 같은 특징이 있습니다.
- 대부분의 지표는 후행성이거나 동행성을 보이지만 일목균형표는 예측 가능해 보이는 선행성 지표들 까지 가짐
- 종가를 바탕으로 작성되는 이동평균선(moving average, 이평선)과는 다르게 특정기간의 고가와 저가의 평균값을 내어 지표가 작성됨
일목균형표의 구성
일목균형표는 위와 같은 모습이며 다음과 같이 구성됩니다.
- 전환선(conversion line, tenkan sen)
- 기준선(base line, kijun sen)
- 후행스팬(lagging span, chikou span)
- 선행스팬A(leading span A, senkou span A)
- 선행스팬B(leading span B, senkou span B)
- 구름(ichomoku cloud, ichimoku kumo)
일목균형표 구성요소 구하는 공식
다음과 같습니다.
전환선(Conversion line) : 과거 9일간(최고가+최저가)/2
기준선(Base line) : 과거 26일간(최고가+최저가)/2
선행스팬 A(Lagging span A) : 당일의(전환선값+기준선값)/2, (shifted 26 periods in the future)
선행스팬 B(Lagging span B) : 52일간(최고가+최저가)/2, (shifted 26 periods in the future)
후행스팬(Lagging span) : 금일 종가를 26일 전에 기입, (plotted 26 periods in the past)
사용자의 기호에 따라서 9, 26 등의 수치는 다른 숫자로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
전환선(conversion line)
- 추세의 전환을 알려주는 선
- 단기 이평선과 유사한 개념
기준선(base line)
- 추세의 기준이 되는 선
- 중기 이평선과 유사한 개념
- 주가가 먼저 움직이고 기준선이 주가를 따라감
- 기준선이 상승하면 추세도 상승, 기준선이 하락하면 추세도 하락세
- 주가가 기준선 위에 있으면 상승 추세, 주가가 기준선 아래에 있으면 하락 추세
후행스팬(lagging span)
- 현재의 주가를 26일 전 과거 위치에 기록(plotted 26 periods in the past)한 선
- 기존의 추세를 확인하는 목적으로 사용함
선행스팬 A (leading span A)
선행스팬이란 현재 주가의 일정구간을 미래에 기록하여 현재 움직임을 토대로 미래를 예측하기 위한 선
선행스팬 A는 기준선과 전환선의 평균을 26일 뒤에 기록한 선(shifted 26 periods in the future after calculation)
선행스팬 B (leading span B)
선행스팬 B는 52일간 최고가와 최저가의 평균을 26일 뒤에 기록한 선(shifted 26 periods in the future after calculation)
구름(구름대)
선행스팬 A와 선행스팬 B 사이에서 만들어지는 공간
- 선행스팬1이 선행스팬 2보다 위에 있으면 양운(bullish), 반대의 경우는 음운(bearish)
- 주가가 구름 위에 있으면 상승추세, 구름 아래에 있으면 하락 추세로 판단함
- 구름은 1) 추세의 흐름을 파악하거나 2) 지지(support) / 저항(resistance)으로도 사용함
- 주가가 구름을 뚫고 상승하다가 다시 하락할 때 구름이 지지선 역할을 하며 상승 추세가 지속될 가능성이 높음
- 반대로 주가가 뚫고 하락하다가 다시 상승하면 구름이 저항선 역할을 하며 하락 추세가 이어질 가능성 있음
- 구름이 두꺼울 수록 강한 지지/저항 역할을 함
일목균형표의 구름대를 활용한 간단 트레이딩법
일목균형표가 복잡하다보니 선행스팬 A와 선행스팬 B가 만드는 구름대와 주가 만을 참고해서 매매에 적용할 수 있습니다.
1 주가와 구름대의 위치를 활용하는 방법
- 주가가 구름대 위에 위치하면 bullish
- 주가가 구름대 아래에 위치하면 bearish
2 주가와 구름대간의 거리를 활용하는 방법
- 주가가 구름대가 멀리 있으면 : 주가는 강한 모멘텀(heavy momentum)을 가짐
- 주가가 구름대 내에 있거나 가까이 있으면 : 주가는 모멘텀이 줄어듬
3 주가가 구름을 상방 혹은 하방으로 뚫는지 여부를 활용하는 방법
- 주가가 구름대 아래로 뚫고 내려가면 주가 하방 추세로 전환을 의미
- 주가가 구름대 위로 뚫고 올라가면 주가 상방 추세로 전환을 의미
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